2019浙江省高校 “量化之星”投资大赛

一、大赛介绍

2019浙江省高校“量化之星”投资大赛由浙江大学管理学院、浙江大学资本市场研究中心主办，浙江大学财商俱乐部、深圳水木大数据实验室科技有限公司承办，旨在培养学生创新思维，激发对金融工程和数据研究的兴趣，引导学生学以致用、发挥才智，进而提升未来一代金融工程师的研究能力，为中国量化金融产业发展服务。

二、举办单位

主办单位：浙江大学管理学院、浙江大学资本市场研究中心

承办单位：浙江大学财商俱乐部、深圳水木大数据实验室科技有限公司

三、联系我们

联系电话：0571-88206399

电子邮箱：zjucmrc@zju.edu.cn

QQ交流群：374506046

四、大赛详情

（一）参赛对象

凡浙江省内高校正式注册的在读研究生(包括硕士和博士、含在职)、本科生及大专学生均可参赛。参赛团队及个人无须向所在大赛组委会缴纳任何费用。

（二）参赛方式

参赛者可以组成1-4人的队伍报名，每位参赛者只能加入一支参赛队伍，允许参赛者来自不同单位，以队长所在单位为参赛单位。

每一位参赛者都必须承担量化模型构建或验证相关工作，每支参赛队伍可邀请一位策略开发指导教师（有无指导老师皆可），指导老师身份不受限制，一位指导老师只能指导一支队伍。

报名提交后，组委会会通过邮件等形式将参赛平台下载链接、操作细则等后续通知发送给参赛者。

大赛可使用语言为中文和英文，所有材料须按官方要求提交。

（三）赛制介绍

本次大赛分为初赛和决赛两个部分，采用网络线上操作加现场集中场地比赛的形式。初赛为量化投资模拟实训大赛，决赛采取现场PPT演讲和答辩的形式。

初赛参赛者使用水木中量平台，在量化终端上编写量化策略，进行模拟交易，初赛结束时提交策略报告。本次大赛提倡自动化交易，同时允许手动下单（手动下单必须和交易策略相符合）。在初赛阶段系统按照策略报告和跑盘下单绩效以及操作方式综合排名，选取排名前十的队伍进入决赛。决赛采用现场PPT演讲和答辩的形式。进入决赛的队伍选派一名选手对模型的策略和逻辑进行阐述思路，现场讲解和答辩。竞赛评奖以策略的合理性、建模的创新性、测试策略的市场适应性、收益风险水平、学生投资建模能力、知识掌握和运用能力、思维表达能力等为主要标准。

（四）竞赛内容与要求

本次大赛的参赛主题是“量化投资策略开发”，凡与量化投资策略模型相关的研究报告均可参赛。参赛者需提交基于水木量化投资平台的策略代码及策略研究报告一份。

参赛者可选择但不限于以下参赛题目：

1)  日内金融资产（股票、股指期货或商品期货）短期价格走势预测（通过利用行情数据，预测短期价格走势，包括涨跌概率、价格区间估计、收益率预测等）；

2)  日内金融资产（股票、股指期货或商品期货）成交量研究（研究日内成交量比例结构或对成交量进行短期预测）；

3)  寻找影响金融资产未来收益率的alpha因子；

4)  多因子选股策略（研究根据多个alpha因子构建投资组合的方法并回溯验证有效性）；

5)  股票市场风格轮动研究；

6)  股票市场行业轮动研究；

7)  配对交易策略研究；

8)  动量—反转策略研究；

9)  期货高频择时交易；

10) ETF/LOF套利策略研究；

11) 股票择时交易策略；

12) 期货跨期套利策略研究；

13) 期货跨品种套利策略研究；

14) 期权量化交易策略；

15) 基于高频数据的市场情绪择时策略

五、大赛日程

报名阶段

2019.6.1-2019.9.30

宣讲时间：对大赛进行介绍和答疑。

2019年6月中旬

培训时间：组委会派出专家对交易平台的操作进行培训。

2019年6月中旬

初赛阶段：在大赛指定平台进行模拟交易，提交策略。

2019.6.1-2019.9.30

决赛时间：选手现场展示投资策略PPT，评选与颁奖。

2019年11月

注：参赛者原则上须参加大赛组委会安排的赛事相关活动，如有特殊情况须提前一周以上进行说明。

六、奖项设置

量化之星1名：10000元奖金 

优胜奖5名：2000元奖金

获奖选手可获得实习、就业机会推荐，包括紫金港资本、远致富海、天堂硅谷、幻方量化、龙旗科技等企业。

备注：大赛组委会对奖项设置有最终修改和解释的权利。

大赛报名链接：